Crossovers promedio móvil Los crossovers medios móviles son una manera común que los comerciantes pueden usar los promedios móviles. Un cruce ocurre cuando un promedio móvil más rápido (es decir, un promedio móvil más corto del período) cruza encima de un promedio móvil más lento (es decir, un promedio móvil más largo del período) que se considere un cruce ascendente o debajo de cuál se considera un cruce bajista. La siguiente tabla muestra el promedio móvil simple de 50 días y el promedio móvil simple de 200 días. Este par móvil promedio es considerado a menudo por las grandes instituciones financieras como un indicador de largo alcance de la dirección del mercado : Tenga en cuenta cómo el promedio móvil a largo plazo de 200 días está en una tendencia alcista esto a menudo se interpreta como una señal de que el mercado es bastante fuerte. Un comerciante podría considerar la posibilidad de comprar cuando la SMA de 50 días a más corto plazo cruza por encima de la SMA de 200 días y, en contraste, un comerciante podría considerar vender cuando la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días. En la tabla de arriba de la SampP 500, ambas señales de compra potencial habría sido extremadamente rentable, pero la señal de venta potencial podría haber causado una pequeña pérdida. Tenga en cuenta que el crossover simple de 50 días y 200 días de promedio simple es una estrategia a muy largo plazo. Para aquellos comerciantes que quieren más confirmación cuando usan crossovers de Media móvil, puede usarse la técnica de crossover 3 Simple Moving Average. Un ejemplo de esto se muestra en la siguiente tabla de Wal-Mart (WMT) stock: El método 3 Simple Moving Average podría interpretarse de la siguiente manera: El primer crossover del SMA más rápido (en el ejemplo anterior, el SMA de 10 días) A través de la siguiente SMA más rápida (20-día SMA) actúa como una advertencia de que los precios podrían estar invirtiendo tendencia sin embargo, por lo general un comerciante no colocar una compra real o vender la orden entonces. A partir de entonces, el segundo crossover del SMA más rápido (10 días) y el SMA más lento (50 días), podría disparar a un comerciante para comprar o vender. Existen numerosas variantes y metodologías para el uso del método de crossover 3 Simple Moving Average, algunos se proporcionan a continuación: Un enfoque más conservador podría ser esperar hasta que la SMA media (20 días) cruce sobre la SMA más lenta (50 días) pero esto Es básicamente una técnica de dos SMA crossover, no una técnica de tres SMA. Un comerciante podría considerar una técnica de gestión de dinero de la compra de un tamaño medio cuando el rápido SMA cruza sobre el siguiente SMA más rápido y luego entrar en la otra mitad cuando el rápido SMA cruza más lento SMA. En lugar de las mitades, compra o vende un tercio de la posición cuando la SMA rápida cruza sobre la siguiente SMA más rápida, otra tercera cuando la SMA rápida cruza sobre la SMA lenta y la tercera cuando la segunda SMA más rápida cruza la SMA lenta . Una técnica de crossover de media móvil que utiliza 8 promedios móviles (exponencial) es el indicador de cinta exponencial media móvil (consulte: Cinta exponencial). Los crossovers de media móvil son a menudo vistos herramientas por los comerciantes. De hecho los crossovers se incluyen a menudo en los indicadores técnicos más populares incluyendo el indicador de la convergencia de la convergencia media móvil (MACD) (véase: MACD). Otras medias móviles merecen consideración cuidadosa en un plan de negociación: La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye un consejo comercial o una solicitud para comprar o vender cualquier acción, opción, futuro, producto básico o producto de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuencial que resulte del uso o la incapacidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. Ver nota de exención de responsabilidad completa. Promedios móviles: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se usa a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento de precios más allá de la banda puede señalar un período de agotamiento, y los comerciantes estarán atentos a una inversión hacia el promedio del centro. La comunidad comercial activa ha abrazado los ETFs, ya que estos instrumentos financieros ofrecen inigualable liquidez intradía, transparencia y rentabilidad. El rápido crecimiento en el universo de intercambio ha generado cientos de instrumentos viables que facilitan a los comerciantes aprovechar prácticamente cualquier rincón del mercado global a través de un solo ticker. Aquellos que buscan aprovechar las oportunidades comerciales a corto plazo pueden implementar análisis técnicos en cualquiera de los cerca de 1.600 ETPs para elegir ver también Cómo elegir el ETF derecho cada vez. Con los inversionistas cada vez más activos aprovechando la estructura del producto negociado en bolsa, el análisis técnico sigue siendo la fuerza impulsora detrás de la mayoría de las estrategias comerciales. Como tal, hemos esbozado tres estrategias de comercio de la ETF a continuación, que se basan en promedios móviles simples que pueden atraer a aquellos que buscan utilizar el análisis técnico en su enfoque de inversión. 1. Cruz dorada La cruz de oro es considerada por muchos como la estrategia de comercio móvil simple (SMA) más popular gracias a su simplicidad. Esta estrategia se construye alrededor de la idea de un crossover este es el caso cuando una media móvil de período más corto cruza por encima o por debajo de una media móvil de período más largo. Mediante el seguimiento de dos medias móviles diferentes, los comerciantes pueden obtener una mejor comprensión de cómo la acción de precios recientes se relaciona con la tendencia a largo plazo a la mano. La SMA a corto plazo ayuda a identificar el impulso a corto plazo, mientras que la SMA a largo plazo sirve como punto de referencia para lo que ha sido históricamente el momento prevaleciente. Considere la tabla a continuación: La cruz de oro más comúnmente hace referencia a los promedios móviles simples de 50 días (línea azul) y 200 días (línea amarilla). Cuando los 50 días cruza por encima de la SMA de 200 días. Esto se conoce como un cruce alcista que puede presagiar una reversión positiva de la tendencia, ya que el impulso positivo está prevaleciendo a medida que los aumentos de precios a corto plazo superan el precio promedio a largo plazo. En el ejemplo anterior, los comerciantes son alertados con una señal de compra en la cruz de oro, lo que les permite participar en la tendencia alcista que a menudo sigue ver 5 patrones de gráfico que todos los traders ETF debe saber. 2. 10-30 Crossover Los comerciantes que deseen aprovechar más oportunidades en el mercado pueden ajustar la estrategia de la cruz dorada descrita anteriormente mediante el uso de períodos de tiempo más cortos medios móviles. El uso de los 10 días (línea azul) y 30 días (línea verde) SMA es una estrategia popular entre los comerciantes de swing que buscan aprovechar las inmersiones durante los mercados alcista y los mítines durante los mercados bajistas. En el ejemplo de cruce alcista de abajo, el cruce de 10 días por encima de la SMA de 30 días da a los comerciantes la confirmación de que la tendencia alcista continuará probablemente a medida que se reanude el impulso a corto plazo, véase también 17 ETFs para Day Traders. Los operadores también deben estar a la espera de un cruce bajista como ya habrá adivinado, este es el caso cuando el SMA a corto plazo cruza por debajo del SMA a largo plazo. Lo que sugiere que las disminuciones de precios a corto plazo están arrastrando el precio por debajo del precio medio a largo plazo. Considere el siguiente cuadro: El cruce de 10 días por debajo de la SMA de 30 días da a los comerciantes la confirmación de que la debilidad reciente puede persistir a medida que se desarrolla una tendencia a la baja. 3. 5-10-20 Crossover Siguiendo los mismos principios que las estrategias resaltadas arriba, el crossover 5-10-20 busca minimizar el número de señales falsas agregando otra media móvil en la mezcla. Cuando la SMA de cinco días, 10 días y 20 días se mueven en la misma dirección, se considera que la tendencia es fuerte. Las reversiones de tendencia se confirman cuando los promedios móviles se cruzan y se dirigen en dirección opuesta. En el ejemplo anterior, observe cómo la tendencia alcista es más fuerte cuando la línea amarilla (cinco días) está por encima de la línea azul de 10 días, que está por encima de la SMA de 30 días (línea verde). Del mismo modo, los comerciantes pueden tener la confirmación de que la tendencia alcista está invirtiendo cuando los cruces de cinco días por debajo de los 10 días, y, finalmente, ambos cruzan por debajo de la SMA de 30 días. Al mirar los promedios más móviles, los comerciantes pueden tener más convicción con respecto a las inversiones y la resistencia de la tendencia, sin embargo, esto también resulta en una señal retrasada ya que los comerciantes deben esperar a que todos los indicadores apuntan en la misma dirección. Siguiendo en Twitter SBojinov Divulgación: No hay posiciones al momento de escribir. Promedio de Mando - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días: Semana 1 (5 días) 20, 22 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 Un MA de 10 días promediaría los precios de cierre de la primera 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por los inversores y los comerciantes, con rompimientos por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como importantes señales comerciales. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El movimiento descendente se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando un MA a corto plazo cruza debajo de un MA a más largo plazo. El sistema triple de media móvil Por el Dr. Winton Felt El sistema de crossover medio de triple movimiento se utiliza para generar señales de compra y venta. Sus señales de compra vienen temprano en el desarrollo de una tendencia, y sus señales de venta se generan temprano cuando termina una tendencia. La tercera media móvil se puede utilizar en combinación con las otras dos medias móviles para confirmar o negar las señales que generan. Por lo tanto, reduce la posibilidad de que el inversor estará actuando en señales falsas. Cuanto más corta sea la media móvil, más cerca seguirá la tendencia de los precios. Cuando una acción comienza una tendencia alcista, los promedios móviles a corto plazo comenzarán a aumentar mucho más temprano que los promedios móviles a largo plazo. Por ejemplo, si una acción disminuye en cantidades iguales cada día durante 50 días y luego empieza a subir por la misma cantidad cada día durante 50 días, la media móvil de 5 días comenzará a subir el tercer día después del cambio de dirección , El promedio de 10 días comenzará a subir en el sexto día después del cambio, y el promedio de 20 días comenzará a subir en el undécimo día. Cuanto más tiempo ha persistido una tendencia, más probable es que siga persistiendo, hasta cierto punto. Esperar demasiado tiempo para introducir una tendencia puede resultar en la pérdida de la mayor parte de la ganancia. Entrar en la tendencia demasiado temprano puede significar entrar en un falso comienzo y tener que vender con pérdida. Los comerciantes han abordado este problema por la espera de tres promedios móviles para verificar una tendencia mediante la alineación de cierta manera. Para ilustrar, wersquoll utiliza los promedios móviles de 5 días, 10 días y 20 días. Cuando comienza una tendencia alcista, la media móvil de 5 días comenzará a subir primero. Los comerciantes ven esto como interesante, pero sin mayor importancia. A medida que aumenta el impulso alcista, los promedios móviles más largos comienzan gradualmente a seguir su ejemplo. Una alerta de compra tiene lugar cuando los cruces de 5 días por encima de los 10 y los 20. Es decir, el precio promedio de la acción en los últimos cinco días es mayor que su promedio durante los últimos diez días y los últimos veinte días. Esto muestra un cambio a corto plazo en la tendencia. Una señal de compra se confirma cuando el 10-día luego cruza por encima de los 20 días. El precio promedio de 10 días de una acción es más significativo que el precio promedio de 5 días. Si el precio medio de los últimos diez días es mayor que el precio promedio de los últimos veinte días, el cambio de impulso se considera mucho más significativo. Por el contrario, cuando una tendencia alcista cambia a una tendencia a la baja, lo primero que sucede es que el descenso de 5 días por debajo de los promedios de 10 días y 20 días. Esto constituye una alerta de que una señal de venta puede ser próxima. La señal de venta confirmada ocurre cuando el cruce de 10 días por debajo de los 20 días, lo que resulta en una alineación en la que el promedio de 5 días está por debajo del promedio de 10 días y el promedio de 10 días está por debajo del promedio de 20 días. Los comerciantes más agresivos a menudo utilizan el crossover de alerta como la señal de venta real, ya que bloquea más de los beneficios. Sin embargo, el riesgo de hacer esto es que el stock sólo puede ser quotcatching su respiración antes de continuar su avance. La señal de venta confirmada podría tener lugar a un precio mucho más alto. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes consideran que la señal de venta será generada por el cruce de 10 días por debajo de los 20 días. Recomiendo usar el promedio móvil de 5 días como filtro para cada evento de cruce. Es decir, la alineación se puede utilizar como una herramienta para reducir los whipsaws. Para una señal de compra, la alineación apropiada es que el promedio de 5 días esté por encima de los 10 días, y que los 10 días estén por encima de los 20 días. Para una señal de venta, los 5 días estarían por debajo de los 10 días y los 10 días por debajo de los 20 días. Si el 10-día acaba de dar una señal de compra cruzando por encima del promedio de 20 días, un comerciante puede abstenerse de hacer la compra si el día 5 está disminuyendo o por debajo del promedio de 10 días. La compra se hará sólo si el 5 días reanuda su ascenso o está por encima del promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue por encima del promedio de 20 días. Si el promedio de 10 días da una señal de venta cruzando por debajo del promedio de 20 días, el comerciante podría abstenerse de vender si el promedio de 5 días se ha convertido y ahora está subiendo o si está ahora por encima del promedio de 10 días Que debajo de ella. La venta se realizaría sólo si el 5 días reanuda su caída o cae por debajo del promedio de 10 días, mientras que el promedio de 10 días sigue siendo inferior al promedio de 20 días. Nuestros comerciantes stockdisciplines han aprendido a través de la experiencia que el uso del promedio de 5 días de esta manera puede reducir dramáticamente whipsaws (intempestiva e innecesaria compra y venta). La razón de estos alineamientos son importantes porque el promedio móvil más corto es extremadamente sensible al desarrollo de una contra-tendencia en el precio de stock. Si se está desarrollando una tendencia contraria a la tendencia indicada por el cruce de sus principales promedios móviles, tiene sentido esperar a que esa contra-tendencia se disipe antes de tomar acción. Los inversores y los comerciantes podrían ser prudentes para incorporar otro indicador en su toma de decisiones. Para aumentar la fiabilidad de las señales dadas por el sistema esbozado anteriormente, podría ser prudente utilizar el promedio móvil de 50 días como contexto y referencia. El tiempo mejor y más rentable para comprar una acción es temprano en una nueva tendencia. Posteriormente, las señales de compra conllevan un mayor riesgo de que la acción baje pronto (porque las acciones no suben para siempre). Por lo tanto, si el promedio de 50 días ha estado en una disminución significativa y ahora está nivelando o apenas comenzando a levantarse, una señal de la compra usando el método triple del crossover esbozado arriba tiene una ocasión más grande del éxito que si el promedio 50-day ha sido Aumentando durante mucho tiempo, o está empezando a nivelarse o declinar después de un avance prolongado. En otras palabras, el promedio de 50 días a medio plazo puede usarse para confirmar y apoyar las señales dadas por las medias móviles a corto plazo. Por lo general, itrsquos mejor evitar la compra de un stock si su media móvil de 50 días está en declive. Un comerciante a corto plazo podría hacer una excepción a esta política general con el fin de beneficiarse de un repunte hacia el promedio de 50 días en declive desde una condición de sobreventa extrema. Cuando una acción no está tendiendo (cuando itrsquos que va lateralmente) los promedios móviles se entremezclan y se entrecruzan repetidamente. Aquí, los crossovers reales se vuelven inútiles como comprar o vender señales. Sin embargo, la condición representa consolidación o distribución. Por lo tanto, los comerciantes pueden mirar estos tiempos como fundamentos para buenos puntos de entrada o salida, dependiendo de sus conclusiones acerca de lo que el stock es más probable que hacer a continuación o en el comportamiento específico breakout. Varias configuraciones de la carta (triángulos ascendentes, banderas, etc.) pueden dar pistas sobre el comportamiento probable del stockrsquos una vez que comienza a moverse otra vez. El lector también puede obtener indicios acerca de una inclinación de stockrsquos observando si el volumen aumenta o disminuye cuando el precio de las existencias sube o baja. Por ejemplo, si el volumen aumenta en días inactivos y disminuye en días ascendentes, la acción está anunciando su determinación para bajar, y así sucesivamente. El volumen da pistas sobre la dirección del movimiento de acciones a la que se está comprometiendo dinero. Por último, el comerciante puede simplemente esperar a que el stock a quotshow su mano por romper a través de apoyo en el lado negativo o a través de la resistencia aérea en la parte superior. En cualquier caso, el movimiento no es muy fiable sin un aumento significativo en el volumen. Obtenga más información y vea una lista de tutoriales sobre disciplinas para inversores y comerciantes. El Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de acciones y resultados de escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión del mercado en www. stockdisciplines / market-review tiene información e ilustraciones Que se refiere a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alertas e información y videos acerca de la volatilidad ajustada stop loss en www. stockdisciplines / stop-loss Aviso a Webmasters Si desea publicar este artículo en su blog o sitio web, puede Hágalo si y sólo si cumple con los Términos de uso y los Acuerdos de nuestro editor. Al publicar este artículo, usted acepta cumplir y estar sujeto a los Términos de Uso y Acuerdos de nuestro Editor. Puede leer los Términos de uso y Acuerdos de Publisher haciendo clic en el siguiente enlace azul quotTermsquot. Términos Todas las páginas de este sitio están protegidas por derechos de autor. 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