3 Estrategia De Media Móvil

Estrategia de negociación cruzada media móvil

Moviendo la estrategia media cruzada de la negociación de la divisa & # 151; Es un sistema simple que se basa en la cruz de los dos indicadores estándar & # 151; La EMA rápida (promedio móvil exponencial) y la EMA lenta. También puede utilizar nuestro asesor de expertos de la media móvil ajustable para intercambiar esta estrategia automáticamente en la plataforma de MetaTrader.

Configuración de la Estrategia

Cualquier par de divisas y plazos deberían funcionar.

Agregue una media móvil exponencial al gráfico, establezca su período en 9, aplique a Cerrar, establezca el color en rojo (opcional) & # 151; Este es su promedio móvil rápido (FMA).

Agregue otra media móvil exponencial al gráfico, establezca su período en 14, aplique a Cerrar, establezca el color en azul (opcional) & # 151; Este es su promedio móvil lento (SMA).

Condiciones de entrada

Introduzca la posición larga cuando FMA cruza SMA desde abajo.

Introduzca la posición corta cuando FMA cruza SMA desde arriba.

Condiciones de salida

La parada-pérdida para las posiciones largas se debe fijar a la baja de la última vela antes de que ocurriera la cruz. Para posiciones cortas & # 151; Al Alto de la última vela antes de la cruz.

Take-profit debe depender de la parada-pérdida y no debe ser menos que stop-loss. Recomiendo configurar TP a 1,5 * SL o 2 * SL.

Como se ve en el gráfico de ejemplo, las condiciones de entrada son bastante claras y con la relación TP / SL adecuada, esta estrategia puede ser bastante rentable.

Estrategia de Forex simple de media móvil

Esta es una estrategia muy simple basada en uno de los indicadores comerciales más populares: el promedio móvil simple (SMA).

Sesiones de trading: Todas

Pares de monedas: Todos

GBP / JPY Gráfico Diario Ejemplo

Reglas comerciales

25 SMA por encima de 100 SMA

10 SMA por encima de 25 SMA y 100 SMA

Comerciantes conservadores: Salir del comercio cuando 10 SMA cruza 25 SMA y 100 SMA desde arriba, esto crea un comercio de venta válido. Para los comerciantes agresivos: cierre el comercio largo cuando la SMA 10 cruza por debajo de la SMA 25 desde arriba.

25 SMA por debajo de 100 SMA

10 SMA menores de 25 SMA y 100 SMA

Comerciantes conservadores: Salir del comercio cuando 10 SMA cruza 25 SMA y 100 SMA desde abajo, esto crea un comercio de compra válido. Para los comerciantes agresivos: cierre el comercio corto cuando la SMA 10 cruza por encima de la SMA 25 desde abajo.

Ventajas y desventajas del uso de sistemas de transferencia simple de media móvil

Ventajas: Es una técnica ampliamente utilizada que siempre te mantiene en el lado derecho de la tendencia. Nunca se negocia contra la tendencia predominante.

Desventajas: Esta técnica no funciona muy bien en los mercados de gama limitada.

Clasificación GD

Promedios móviles que negocian usando la regla 10-20-30

La media móvil de las operaciones es un concepto de tratar de tiempo la tendencia de la seguridad subyacente para recoger los movimientos hacia arriba y hacia abajo en la seguridad para beneficiarse de esa tendencia. Cuando se usan estrategias de opciones para obtener ingresos. La aplicación de las medias móviles de comercio puede ser especialmente rentable. Este artículo examina el uso de la media móvil simple de 10 días en combinación con los promedios móviles exponenciales de 20 y 30 días para poner oportunidades de venta de tiempo en acciones. Mediante el uso de la estrategia de negociación de medias móviles de 10-20-30 días, un inversor puede tiempo el movimiento en una garantía, como una acción para elegir el mejor momento para aplicar las estrategias de opción de ingresos, tales como vender puts y comprarlos de nuevo o cerrarlos temprano para una ganancia.

Esta estrategia podría ser fácilmente utilizada para cualquier tipo de seguridad y no sólo para poner oportunidades de venta, sino también para participar en llamadas cubiertas, llamadas desnudas (no cubiertas), spreads de crédito y simple compra y venta de una seguridad. He utilizado esta estrategia de negociación de promedios móviles durante años con una variedad de estrategias de opciones para ingresos y ganancias de capital.

Esta estrategia de negociación de medios móviles se desarrolló después de leer la estrategia de negociación de medias móviles de la venta de llamadas cubiertas por el Dr. Samir Elias en su libro Generar miles. Después de leer el libro, pasé un tiempo mirando la estrategia de negociación de medias móviles y estudié varias acciones e intenté aplicar la estrategia para ver si era efectiva. Mientras que nunca hay una garantía, a menudo hay un patrón que las estrategias de la opción para el ingreso pueden beneficiarse de. Este artículo fue creado con la ayuda de Troy Mills de http://troysmoneytree. wordpress. com.

He revisado este promedio móvil de comercio artículo varias veces para mantener la actualización con mis resultados como el 10-20-30 promedios móviles estrategia comercial es algo que uso diariamente en algunas de mis acciones.

Promedios móviles para la venta de opciones

10-20-30 Promedios móviles Resumen de artículos

La Estrategia de Negociación de Promedios Movedores de 10-20-30 utiliza puntos de cruce promedio móviles en un gráfico de acciones para tratar de identificar horas específicas para vender Llamadas Cubiertas, vender Pagas y comprar de nuevo Llamadas Cubiertas y / o Pagas que se han vendido anteriormente . El objetivo de este tipo de estrategia de negociación de medias móviles es capturar la mayoría del valor de la opción vendida.

¿Quién podría considerar el uso de esta estrategia de negociación de promedios móviles

A) Los tenedores a largo plazo de acciones, para decidir cuándo puede ser el mejor momento posible para vender una llamada cubierta con una mayor probabilidad de no ser ejercido.

B) Los tenedores a largo plazo de acciones, que han vendido llamadas cubiertas Y quieren determinar el mejor momento para comprar de nuevo la llamada cubierta ya que no quieren que sus acciones ejercidas.

C) Inversores que escriben Desnudo (Descubierto) Pone y Desnudo (Descubierto) Pide ingresos con el objetivo de no ser asignado el stock subyacente, sino sólo ganando la prima de la opción.

D) Cualquier inversor que tiene una inversión financiera en todo, desde acciones a bonos a ETFs e incluso forex. Donde nunca la cartografía está disponible, la estrategia de negociación de medias móviles 10-20-30 se puede aplicar.

E) Cualquier inversor que utilice una amplia variedad de estrategias de opciones para ingresos y / o ganancias de capital.

Definiciones de los promedios móviles:

Promedios móviles simples (SMA) & # 8211; Una media móvil simple o aritmética que se calcula sumando el precio de cierre de la garantía durante un número de períodos de tiempo y luego dividiendo este total por el número de períodos de tiempo. Los promedios móviles a corto plazo responden rápidamente a los cambios en el precio del subyacente, mientras que los promedios móviles a largo plazo son lentos para reaccionar. En otras palabras, este es el precio promedio de las acciones durante un cierto período de tiempo. Tenga en cuenta que se le da igual ponderación a cada precio diario. Muchos comerciantes miran para los promedios móviles a corto plazo para cruzar por encima de medias móviles a largo plazo para señalar el comienzo de una tendencia alcista. Los promedios móviles a corto plazo (por ejemplo, SMA de 10 períodos) actúan como niveles de soporte cuando el precio experimenta un retroceso. Los niveles de soporte se hacen más fuertes y más significativos a medida que aumenta el número de períodos de tiempo utilizados en los cálculos.

Promedios móviles exponenciales (EMA) & # 8211; Un tipo de media móvil que es similar a las medias móviles simples, excepto que se da más peso a los datos más recientes. Las medias móviles exponenciales también se conocen como medias móviles ponderadas exponencialmente y # 8221; O EMA para abreviar. Estos tipos de promedios móviles reaccionan más rápido a los cambios de precios recientes que los promedios móviles simples. Los EMAs de 12 y 26 días son los promedios móviles a corto plazo más populares, y se utilizan para crear indicadores como la divergencia de convergencia de media móvil o MACD para abreviar y el oscilador de precio porcentual o PPO para abreviar. En general, las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 días, o EMAs se usan como señales de tendencias a largo plazo hacia arriba o hacia abajo en el mercado.

Seleccione este enlace de Promedios móviles para leer más sobre el concepto detrás de las medias móviles.

La teoría de aplicar la estrategia de los promedios móviles:

La estrategia de promedios móviles que se discute en este artículo, está utilizando el SMA de 10 días (media móvil simple) y el 20 y 30 días EMAs (promedio móvil exponencial). La idea es simplemente cuando el SMA de 10 días (promedio móvil simple) cruza los EMAs de 20 y 30 días (promedios móviles exponenciales). La acción está tendiendo hacia abajo y esto sería un momento pico para vender una llamada cubierta o comprar de nuevo un puesto vendido. Con el revés, cuando el SMA de 10 días (promedio móvil simple) cruza encima y encima de los EMAs de 20 y de 30 días (promedios móviles exponenciales) la acción está moviendo de nuevo cuál es un momento de la primera para vender desnudo pone y compra detrás cualquier vendido cubierto O llamadas descubiertas (desnudas).

Aunque no hay garantía con ninguna estrategia, parece que hay algún beneficio en el estudio de la estrategia de promedios móviles y la aplicación de una variedad de acciones.

Encontré a través del comercio de papel, que como todas las estrategias de la estrategia de promedios móviles no funciona siempre. Por esta razón, prefiero utilizar la estrategia de promedios móviles sólo en acciones que me gustaría poseer si el comercio no se resolvió y me asignaron acciones. En general, de hecho parece que hay algún valor para, al menos, poner la estrategia de negociación de medios móviles en mi bolsa de herramientas de estrategias comerciales para su uso.

Creo que la mejor manera de ver la estrategia de promedios móviles en el trabajo es a través de ejemplos.

10-20-30 Promedios móviles Prueba de negociación Microsoft Stock (MSFT)

El gráfico 1 a continuación muestra Microsoft Stock durante un período de diciembre de 2008 a mayo de 2009. Estudiando el gráfico de acciones de Microsoft, pude señalar el punto de venta de llamadas y cuándo vender. Una de las cosas importantes a recordar es que cuando las opciones se venden, no siempre se llevan a cabo a la expiración, pero a menudo se compran de nuevo para cerrar la posición y bloquear el beneficio. Todo el concepto es ganar la mayor cantidad posible de la opción vendida y luego dejar que el valor del tiempo en la opción vendida erosione a medida que se acerca el mes de vencimiento. Pero cuando la tendencia cambia, comprar y cerrar la posición temprano para evitar la pérdida de la prima de la opción que aumentará rápidamente si el stock giro y empiezan a caer, en el caso de una venta puesta o aumento, en el caso de la llamada vendida. Al cerrar temprano el inversor retira su capital del riesgo de cesión y puede buscar otro lugar para otra oportunidad de venta de la opción mediante el uso de la estrategia de medias móviles 10-20-30.

Veamos este ejemplo para explicar el concepto de cerrar la opción temprano para evitar un cambio de tendencia. Esto es un stock ficticio.

Ene 22 & # 8211; Stock ABC se cotiza a 25,55 y en una tendencia alcista de acuerdo con la estrategia de promedios móviles. El inversor vende el 25 de febrero por 1,00 dólares. Esta opción de venta expirará el 17 de febrero.

Jan 30 & # 8211; Acciones a $ 25.88 & # 8211; Ponga el valor que negocia para $ 0.85 La prima puesta está disminuyendo mientras que la acción se mueve más arriba y la expiración de las opciones de febrero se acerca.

Feb 5 & # 8211; Stock en $ 26.10 & # 8211; Ponga el valor que negocia para $ 0.25 La prima puesta continúa disminuyendo mientras que la acción se mueve más arriba y la expiración de las opciones de febrero se acerca.

Feb 10 & # 8211; Stock en $ 25.55 & # 8211; Ponga el valor que negocia para $ 0.55 La prima puesta está aumentando mientras que la acción se mueve más bajo Y la expiración de opciones de febrero está todavía 1 semana ausente.

Usted puede entender por el ejemplo anterior que había un buen punto cuando el inversor debería haber comprado de nuevo el vendido poner y ganado tanto ingreso como sea posible de la operación. Fue alrededor del 5 de febrero. Lo mismo sucede con una llamada vendida. Cae en valor a medida que el stock cae pero aumenta de valor a medida que sube el stock. Por lo tanto, es importante mantener un reloj en las opciones vendidas para ganar la prima tanto como sea posible de ellos, mientras que estar al tanto de la posibilidad de que la tendencia de la bolsa puede cambiar que a menudo erosionará rápidamente las primas ganadas en la opción vendida.

Microsoft Stock & # 8211; 10-20-30 Gráfica de Estrategia de Medias Móviles 1 & # 8211; Venta de Llamada

Usted puede ver en el gráfico de valores de Microsoft abajo que el 22 de Diciembre a 21 de Ene llamó resultó en sólo una pequeña reducción. Mediante el comercio de papel determiné que podía aumentar las probabilidades de la ganancia que era más grande en la opción si agregué dos reglas adicionales a la estrategia de negociación de los medias móviles 10-20-30.

10-20-30 Estrategia de promedios móviles Gráfico 1 Microsoft Stock

10-20-30 Gráfica de Estrategia de Medias Móviles 2 & # 8211; CAMBIOS A LA ESTRATEGIA

¿Qué es la media móvil simple?

156 Flares Twitter 0 Facebook 153 Google+ 3 156 Flares & # 215;

Entonces, ¿cuál es el promedio móvil simple? Una vez que comience a pelar la cebolla, el promedio móvil simple es todo menos simple. Este artículo cubrirá una gran cantidad de temas; Para nombrar unos pocos, vamos a discutir la fórmula de promedio móvil simple, los promedios móviles populares (5, 10, 200), algunos ejemplos de la vida real promedio móvil y cómo algunas estrategias de cruce. Hay algunos recursos adicionales que me gustaría señalar antes de proceder con el artículo; (1) Simulador de Operaciones (necesitarás practicar lo que has aprendido) y (2) artículos adicionales de media móvil para obtener una comprensión más amplia de los promedios (Promedio móvil desplazado, Promedio móvil exponencial, Promedio móvil exponencial triple).

Fórmula de promedio móvil simple

El promedio móvil simple (SMA) es el más básico de los promedios móviles utilizados para el comercio. La fórmula del promedio móvil simple se calcula tomando el precio de cierre promedio de una acción durante los últimos "x" períodos.

Echemos un vistazo a un simple ejemplo de media móvil con MSFT. Los últimos cinco precios de cierre para MSFT son:

28,93 + 28,48 + 28,44 + 28,91 + 28,48 = 143,24

Para calcular la fórmula del promedio móvil simple, divida el total de los precios de cierre y divídelo por el número de períodos.

5 - día SMA = 143,24 / 5 = 28,65

Promedios móviles simples sencillos

En teoría hay un número infinito de promedios móviles simples. Si usted está pensando que va a llegar a algunos extraños 46 SMA para vencer el mercado, permítanme detener ahora. Es importante utilizar los SMA más comunes, ya que estos son los que la mayoría de los comerciantes van a utilizar sobre una base diaria. Si bien no abogo por seguir a todos los demás, es importante saber qué otros comerciantes están buscando pistas. A continuación se presentan los SMA más comunes utilizados en el mercado:

5 - SMA - Para el hiper comerciante. Este corto de un SMA constantemente le dará señales. El mejor uso de un 5-SMA es como un disparador de comercio en conjunción con un período más largo SMA.

Estrategia de Crossover Promedio Móvil

En esta página me gustaría llevarlo a través de una comparación de un par de sistemas de crossover de media móvil. Uno usa dos promedios móviles simples (sma) y el otro usa tres sma.

Alguna vez pensó en el uso de un sistema de media móvil dual para el comercio?

Si está considerando el uso de cruces de media móvil dual para entrar y salir de operaciones, también podría considerar probar un sistema de MA triple. Compárelos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o plazos. Pruebe diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no confiar en los resultados optimizados o de ajuste de curva.

Pero ya que algunos de mis visitantes no saben lo que es, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar.

¿QUÉ ES UN CROSSOVER MOVIL?

La imagen de la derecha es un ejemplo de un crossover de media móvil dual. Que iniciaría una señal de compra (crossover alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de un promedio más lento (13 sma - amarillo).

Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio en vivo) estaría en algún lugar dentro de la siguiente barra. Lo más probable es que cerca de la apertura de la barra.

Si no has hecho ningún backtesting todavía, este tipo de sistema simple probablemente será uno de los primeros que probarás, ya que requiere muy pocas habilidades de programación. De todos modos, si vas por este camino, verás que el precio de apertura de la siguiente barra después de la cruz, es donde el software de backtesting (dependiendo de la configuración) colocará los oficios simulados. Lo cual es razonable, porque si estuviera realmente operando con software de trading automatizado. Esto es una aproximación cercana de donde su comercio tendría lugar.

Con un típico sistema "stop & reverse", esta larga entrada no saldría hasta que la MA azul, más rápida cruzara debajo de la MA amarilla más lenta. Este cruce bajista de MA no sólo sale del comercio, sino que inicia un comercio corto en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de crossover promedio móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto.

Echemos un vistazo a un ejemplo intradía en el curso de un día.

CROSSOVER MÍNIMO DE MOVIMIENTO DUAL

Utilizaremos un gráfico de 5 minutos de SPY con dos promedios móviles simples para el primer ejemplo: Rápido = (8 sma - verde) y Lento = (13 sma - amarillo).

Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. El primer comercio largo después de las 11:00 am va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada de retroceso.

La salida a las 12:45 pm es rentable.

Pero, quisiera que usted observara es la acción choppy del precio entre 12:00 - 3:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA pueden realmente moler sus beneficios hacia abajo. El MA sólo whipsaw hacia adelante y hacia atrás causando tres pérdidas en una fila, probablemente evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona estaba negociando este método en este día, afortunadamente habrían visto un comercio ganador más decente a las 2:30.

La parte buena de este sistema se muestra en el primer comercio y el último comercio. Mientras que los cruces de movimiento promedio fallan miserablemente durante la acción de precio débil, funcionan muy bien durante la acción de tendencia de los precios.

Si retrocede estos sencillos sistemas de stop y reverse, e inspecciona uno que sale con un beneficio, lo más probable es encontrar que el% de victoria es menos del 50%, pero el ganador promedio será mayor que el perdedor promedio.

Esto se debe a que los sistemas de crossover promedio móvil son esencialmente sistemas de "trading de tendencias". Y, los sistemas de comercio de tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena ave. win a ave. loss ratio.

En las tablas siguientes L = Long, S = Short y Ex = Exit.

TRIPLE MOVING CROSSOVER MEDIA

Hasta ahora la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de tipo stop & reverse, con lo que una señal para una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos una tercera media móvil en el sistema, puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no hay comercio - usted está en efectivo.

Para este ejemplo, vamos a usar un gráfico de 3 minutos y tres promedios móviles simples: 4 sma, 10 sma y 50 sma.

Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) está subiendo, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida llega cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media.

Las reglas son opuestas para entradas cortas. Es fácil ver, que este sistema es similar a tomar operaciones fuera de la tendencia de un marco de tiempo más alto.

Una alternativa a este sistema, sería tomar solamente entradas largas, cuando las medias móviles rápidas y medias están por encima de la sma lenta.

Tenga en cuenta que cuando se trata de tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, está haciendo el sistema más complejo y, por lo tanto, crear muchas combinaciones más posibles para probar.

Por supuesto, el software backtesting hace esto un broche de presión, pero recuerda que agregar filtros y la complejidad no siempre hace un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo pruebas.

Un ejemplo está abajo.

Si está interesado en los promedios móviles, también puede consultar mi página sobre cómo usar las medias móviles como una parada final.

Tres promedios móviles

El sistema de Three Moving Average intenta identificar los mercados que van a ser evitados ya que tienden a ser no rentables cuando se negocian con indicadores de tendencia.

Señales comerciales

El sistema cuenta con tres medias móviles. Rápido, medio y lento. Los puntos de entrada se determinan por la media móvil media que cruza la media móvil larga y los puntos de salida por la media móvil rápida que cruza la media móvil media:

Gráfico de Intel Corporation con medias móviles exponenciales de 5 días (rápido), 21 días (medio) y 63 días (lento).

Triple Moving Average Trading System

El sistema de comercio Triple Moving Average (reglas y explicaciones más adelante) es un sistema clásico de seguimiento de tendencias. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial.

El Estado de Tendencia de la Sabiduría Sigue la evolución de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Triple Moving Average y otros) simulados en múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros, seleccionados de la gama de 300+ mercados de futuros en más de 30 intercambios Que Wisdom Trading puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores.

Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de transacciones Triple Moving Average.

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Una de las estrategias comerciales más comunes entre los comerciantes de futuros profesionales.

Sistema de media móvil triple explicado

El sistema Triple Moving Average Trading utiliza tres promedios móviles, uno corto, uno medio y uno largo. El sistema de Triple Moving Average Trading opera durante mucho tiempo cuando el promedio móvil corto es más alto que el promedio móvil medio y el promedio móvil medio es más alto que el promedio móvil largo. Cuando la media móvil corta está de vuelta por debajo de la media móvil media, el sistema sale. Lo contrario es cierto para las operaciones cortas.

Por esta razón, a diferencia del sistema de comercio Dual Moving Average, este sistema no siempre está en el mercado. El sistema está fuera del mercado cuando la relación entre el MA corto y el MA medio no coincide con la relación entre el MA medio y MA largo.

Por ejemplo, considerando las operaciones largas, si la MA corta está sobre la MA media, pero el MA medio está bajo la MA larga, el sistema está fuera del mercado. Del mismo modo si el MA medio es sobre el MA largo pero el MA corto no está sobre el MA medio el sistema está fuera del mercado.

Esto significa que el sistema Triple Moving Average puede iniciar operaciones debido a:

· El MA corto está por encima del MA medio para las entradas largas o por debajo de las entradas cortas. Este es el caso más común.

· El MA medio está por encima del MA largo donde el MA corto ya está sobre el MA medio para las entradas largas, o debajo del mA largo donde el MA corto está ya debajo del MA medio para las entradas cortas. Esto sucederá cuando el mercado ha estado descendiendo o ascendiendo por un largo tiempo y luego invierte la dirección. Lleva más tiempo para que el MA medio se mueva al otro lado del MA largo puesto que son medios móviles más lentos que el MA corto.

El sistema de transacciones Triple Moving Average utiliza opcionalmente una parada basada en el promedio de rango real (ATR). Si no se utiliza el tope ATR, el sistema utiliza el valor de la media móvil larga como parada para el dimensionamiento de la posición.

En el caso de una parada, el sistema volverá a entrar siempre que las condiciones anteriores sean verdaderas, incluso si es el día siguiente.

El sistema de comercio Triple Moving Average incluye siete parámetros que afectan a las entradas:

Promedio móvil largo

El número de días en el promedio móvil largo.

Medio móvil promedio

El número de días en la media móvil media.

Media móvil corta

El número de días en la media móvil corta.

Usar paradas ATR

Si se establece en TRUE, el sistema entrará en una parada basada en un cierto número de ATR desde el punto de entrada.

El número de días utilizados para el cálculo ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO.

El ancho de tope expresado en términos de ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO.

Si el Use ATR Stops es FALSE, el sistema de trading calcula un stop al precio de la media móvil larga para los propósitos del dimensionamiento de la posición. En este caso, la parada está activa sólo para el primer día.

Cerrar a través de MA corto

Si se establece en True, Trading Blox no tomará un comercio a menos que el cierre también esté en el lado derecho de la media móvil corta. Por ejemplo, con este parámetro establecido en Verdadero, además de que la media móvil corta está sobre la media móvil media y la media móvil media sobre la media móvil larga, la proximidad debe estar por encima de la media móvil corta para activar un Long Entrada de posición.

Sistemas alternativos

Además de los sistemas de trading público, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas de trading exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue a la reversión media a corto plazo. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada.

Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio.

CFTC requiere revelación de riesgo para resultados hipotéticos

Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular.

Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación.

Explicación de los promedios móviles sencillos y exponenciales

Dos tipos comunes de promedios móviles son los simples y exponenciales. La diferencia entre ellos es cómo se calcula cada uno.

El software comercial moderno significa que el cálculo de un promedio móvil a mano se ha vuelto obsoleto, pero la distinción entre los diferentes cálculos es importante. Un promedio móvil simple de cinco días, por ejemplo, registra los precios de cierre de los últimos cinco días, y luego divide ese total en cinco. Un promedio móvil exponencial hace lo mismo, excepto un multiplicador & # 82221; Se agrega para dar el precio más reciente (s) más peso.

Al dar a los precios más recientes más peso, un promedio móvil exponencial reacciona más rápido a los movimientos de precios que un simple promedio móvil.

Ver también: 25 Stocks Day Traders Love

Los datos utilizados para calcular una media móvil pueden provenir de una barra diaria, como en los ejemplos anteriores, o pueden provenir de barras de precios de cinco minutos o de 15 minutos, por ejemplo. Si está viendo un gráfico diario, su software de gráficos calculará el promedio móvil usando datos de precios diarios. Si usted está mirando un gráfico de 15 minutos, el promedio móvil utiliza los datos de precios de estas barras.

La Figura 1 muestra estos dos tipos de medias móviles de 50 días. El promedio móvil exponencial fluctúa un poco más ya que reacciona más rápido que el promedio móvil simple.

Un tipo de media móvil no es necesariamente mejor que el otro, pero algunos operadores pueden preferir uno sobre el otro. Los comerciantes a corto plazo quieren entrar y salir en momentos oportunos, y por lo tanto quieren un promedio móvil que reacciona rápidamente a las condiciones actuales. En esta situación se prefiere una media móvil exponencial.

Los comerciantes a largo plazo o los inversionistas no quieren tantas señales de comercio; Por lo tanto, generalmente se prefiere una media móvil simple que es lenta para reaccionar a las fluctuaciones de precios a corto plazo.

No hay una longitud media móvil perfecta; Más bien, el promedio móvil ideal dependerá de la estrategia comercial y el horizonte de inversión de cada individuo.

Los promedios móviles más populares son los de 200 días, 50 días, 20 días, 10 días y cinco días. Cada uno de estos promedios móviles generalmente apela a un grupo ligeramente diferente de comerciantes e inversionistas. Los comerciantes de día también pueden utilizar una media móvil de 20 o cinco períodos, pero en lugar de basarse en el último precio del día, la media móvil se basa en un gráfico de un minuto o cinco minutos.

Los comerciantes a largo plazo y los inversionistas generalmente monitorean una media móvil simple de 200 días, ya que sólo se ocupan de la dirección general del mercado. Un promedio móvil de 200 días es lento para reaccionar a las fluctuaciones del mercado; Se filtra de una gran cantidad de ruido & # 8222; Y muestra a los operadores visualmente la tendencia del mercado a largo plazo.

¿Cuáles son los promedios móviles más importantes?

Los inversionistas a largo plazo, así como los comerciantes swing a menudo monitorean la media móvil simple de 50 días. Este promedio móvil reaccionará más rápido que un promedio móvil de 200 días. El promedio móvil de 50 días es útil para detectar tendencias a medio plazo, mientras que el promedio móvil de 200 días sólo se centra en la tendencia a largo plazo.

Swing comerciantes se centran principalmente en las tendencias a corto plazo, ya que quieren entrar y salir del mercado en cuestión de días o semanas. Estos tipos de comerciantes suelen utilizar un 20 días, 10 días, cinco días simples o promedios móviles exponenciales, o una combinación de ellos. Dado que estos promedios móviles reaccionarán con bastante rapidez a los cambios de precios, las señales comerciales aparecen más a menudo, con suerte, alertando al comerciante a corto plazo de las oportunidades.

La Figura 2 muestra medias simples simples de 200 días, 50 días, 20 días y cinco días aplicadas al ETF SPDR S & amp; P 500 (SPY).

Cuanto más baja sea la longitud del promedio móvil, más de cerca seguirá el movimiento del precio. El promedio móvil de 200 días muestra sólo la trayectoria general de los precios, mientras que los promedios de longitud progresivamente más cortos siguen tendencias de precios cada vez más pequeñas.

Hay dos tipos generales de estrategias de intercambio cruzado & # 8211; Un crossover del precio y un crossover del promedio móvil. Cuando el precio cruza un promedio móvil se llama un crossover del precio. Muchos comerciantes utilizan dos (o más) promedios móviles, por lo que otro tipo de crossover ocurre cuando un promedio móvil cruza otro, como un cruce de 50 días a 200 días.

El crossover de precios será abordado en primer lugar. Cuando el precio cruza un promedio móvil indica que un cambio de tendencia posiblemente ha comenzado en ese marco de tiempo, y por lo tanto muchos comerciantes ven crossovers como eventos importantes. Dependiendo de la longitud de la media móvil observada, es posible que la tendencia haya cambiado en algún momento antes, lo que suele ocurrir con las medias móviles a más largo plazo, como los 200 días, pero el crossover de precios sigue ayudando a confirmar la Inversión de tendencia.

Mejorar el sistema de crossover de media móvil

11 de noviembre de 2013 5:00 am 11 comentarios Vistas: 24573

Vamos a echar un vistazo a un simple sistema de crossover de media móvil y ver si podemos mejorarlo. Específicamente, ¿podemos mejorar el rendimiento del sistema de media móvil al reducir el número de whipsaws durante esos temidos mercados de destino? Whipsaws ocurre cuando un mercado se mueve de un modo de tendencia a un modo de consolidación. Durante este modo de la consolidación el sistema consigue whipsawed de largo a cortocircuito que crea una cadena de oficios perdidosos. Las operaciones largas de repente revierten golpeando su parada. Del mismo modo para operaciones cortas. Estas señales falsas & # 8217; Puede destruir su curva de equidad. En este artículo voy a presentar dos métodos sencillos para mejorar el simple sistema de cruce de media móvil. Estas ideas pueden ser fácilmente implementadas en sus sistemas de comercio y puede proporcionar un gran punto de partida para una tendencia siguiente sistema.

Sistema de línea de base

Extremidad de la energía de EasyLanguage.

Cómo utilizar dos o más plazos

Número de contratos: 1

Para aquellos que usan TradeStation, el Sistema de línea de base se creó insertando dos estrategias en el gráfico que fueron proporcionadas por TradeStation. A continuación se presentan las dos estrategias. El primero controla las reglas de entrada larga (LE) y el segundo controla las reglas de entrada corta (SE). Puede ver que los campos de entrada contienen los tres y los cincuenta para los dos períodos diferentes para nuestros promedios móviles. Comprar utilizando estas estrategias proporcionadas puede construir una estrategia de crossover promedio móvil en cuestión de segundos sin ningún tipo de habilidades de codificación.

Estas dos reglas simples producen un sistema comercial que es realmente rentable a largo plazo. Este es un testimonio de las características de tendencia del mercado de futuros del euro. Sin embargo, hay períodos de grandes retiros y largos períodos en los que no se crean nuevos índices de capital. No es probable que alguien realmente lo cambie con dinero real. La imagen de abajo muestra un período reciente de 2011, cuando el Euro entró en una fase de consolidación durante los meses de verano de junio a agosto. Durante este tiempo, nuestro Sistema Baseline produjo una serie de ocho operaciones consecutivas perdedoras.

Whipsaw Verano 2011

Mejora # 1: Entrada retardada

Con este método de entrada vamos a retrasar nuestra entrada en el mercado después de que la línea de disparo cruza la SMA lenta. Por lo tanto, cuando la línea de disparo cruza la SMA lenta, no abrimos nuestra posición inmediatamente. Retrasamos para varios bares. Vamos a decir que esperamos 15 barras después de la cruz. En la décima barra después de la señal vemos si el precio está todavía por encima de la SMA lenta (para una entrada larga) y entrar en la apertura de la 11 ª. Si el precio está por debajo de nuestra SMA lenta no abrimos una nueva posición. Haciendo esto eliminamos algunos whipsaws a expensas de entrar en el comercio más tarde que la cruz original de SMA. La idea detrás de este método es si un nuevo mercado alcista está a punto de comenzar, el precio no debe caer detrás de la SMA lento. En resumen, es otra forma de medir la cantidad de convicción para la siguiente fase del mercado. Sin embargo, manteneremos la salida igual. Cuando se produce una cruz EMA siempre cerramos nuestra posición abierta. Sólo aplicamos el retraso al abrir una nueva posición.

La curva de equidad con nuestra entrada diferida mueve realmente toda la curva de patrimonio por encima de la línea cero. Menos operaciones se toman y reducimos el beneficio neto total. La curva de equidad también aparece un poco menos irregular, lo que implica un ascenso ligeramente más suave. A continuación se muestra una imagen que muestra el período de verano Whipsaw en 2011. Usted notará que hemos reducido el número de whipsaws de ocho a cero.

Whipsaw Verano 2011

Mejora # 2: Bandas de comercio

A diferencia del crossover de media móvil estándar en el que la línea de disparo debe simplemente cruzar la SMA lenta, nuestra línea de disparo debe demostrar ahora convicción cruzando más allá de la SMA lenta. Por ejemplo, imagine otra banda por encima de la SMA lenta que es 1 ATR por encima de la SMA lenta. Para abrir una nueva posición larga necesitamos que la línea de disparo penetre esa banda ATR por encima de la línea lenta. Ahora imagina otra banda que es una ATR por debajo de la SMA. Esta banda representa nuestro disparador corto cuando abrimos una posición corta. Esperamos eliminar algunos whipsaws retrasando nuestra entrada y obligando al mercado a mostrarnos algo de fuerza.

Algunos de ustedes pueden haber notado ya que lo que tenemos es un Canal de Keltner. Un canal de Keltner no es nada más que un promedio móvil (SMA lento) con un número X de banda superior de ATR por encima y por debajo de la SMA lenta. Las bandas superior e inferior actúan como disparador para entrar en una posición larga o una posición corta. Las bandas se adaptan a la creciente volatilidad que requiere más convicción de precios para iniciar una nueva posición. Asimismo, estas bandas se contraen durante menores tiempos de volatilidad. Por lo tanto, las reglas de entrada y salida son más dinámicas para un mercado cambiante que un crossover de media móvil simple.

El gráfico de equidad no se ve demasiado diferente de nuestro sistema de referencia. Toda la curva de capital pasa menos tiempo cerca de la línea cero y hay menos operaciones. A continuación se muestra el mismo período de tiempo mostrando que el sistema de banda ha reducido el número de señales falsas de ocho a dos. Esta es una gran mejora con respecto al Sistema de Línea Base.

Whipsaw Verano 2011

Cada uno de los dos métodos mejoró los resultados del Sistema de Baseline original. Observando la tabla a continuación, podemos ver las estadísticas de rendimiento como el factor de ganancia, los ganadores porcentuales y el promedio de los beneficios netos comerciales aumentaron. El Keltner produjo las mejores estadísticas generales. Ciertamente, no tenemos un sistema comercial que sea negociable con dinero real, pero cumplimos nuestra misión. Reducimos el número de whipsaws con nuestro sistema de entrada diferida y sistema de entrada de banda. Usted puede ver esto mirando el número de oficios tomados por cada sistema y el porcentaje que gana oficios.

Más Ideas

Usted puede tomar esta investigación en todo tipo de direcciones. Aquí dos ideas más.

Retraso con la decadencia del tiempo & # 8211; Los mercados cambian entre tendencias y no tendencias como todos sabemos. A menudo se dará cuenta de una cadena de whipsaws en un sistema de crossover media móvil justo después de un gran comercio ganador fue cerrado. El mercado aparentemente ahora está cambiando a un mercado limitado de la gama y lo hará probablemente por algún tiempo. Sin embargo, como los días o semanas de desgaste en la probabilidad de una ruptura probablemente aumenta. Así, tal vez podamos reducir la cantidad de retardo a medida que pasa el tiempo. Después del cierre de un comercio exitoso comenzamos a buscar la siguiente cruz con nuestro retraso de barra X por defecto. El mercado sigue vinculado a la gama y produce varias señales falsas durante las semanas, pero nuestro sistema no toma ninguna nueva señal. Durante estas señales falsas nuestro contador de retardo se restablece pero no siempre se restablece a X. Cada día o cada semana reducimos nuestro retardo de X días en uno. Hacemos esto porque creemos que a medida que pasa el tiempo un desglose se vuelve más probable. Sin embargo, nunca reducimos X para alcanzar cero o menos. De hecho, es posible que nunca queramos ir mucho más bajo que 5 o menos.

Trend Filter & # 8211; En un artículo anterior usé rsRank o una SMA de 200 períodos como un indicador de tendencia para ayudar a determinar la imagen más grande para el euro. En otras palabras, ¿estamos dentro de un mercado alcista o bajista? Tal vez sólo tomar largas operaciones durante un mercado alcista o tomar operaciones cortas durante un mercado bajista mejoraría los resultados. Esto sería una prueba interesante y simple a realizar. Me encantaría escuchar sus resultados.

Asegúrese de dejar un comentario a continuación. Me encantaría escuchar cualquier idea o resultados de su propia prueba!

Tanto la línea de base como los sistemas de canal Keltner son sencillos de crear para que no se incluyan aquí. Sin embargo, el sistema basado en entrada tardía es un poco más complicado de código para que el sistema está disponible aquí para su descarga.

MA crossover con Delay TradeStation (ELD)

Esta estrategia de media móvil supera la compra y la espera cerca de 3 a 1

Los promedios móviles (MAs) son una de las herramientas comerciales más populares. Su popularidad puede deberse a su sencillez. Antes de que hubiera calculadoras u ordenadores, una media móvil simple de 10 días podría ser encontrada sumando los últimos 10 precios de cierre y moviendo el punto decimal un espacio a la izquierda. Hablé con comerciantes de pisos viejos que me dijeron que era la razón por la cual el promedio móvil de 10 días se popularizaba.

Ahora, los MA de cualquier longitud son fáciles de calcular y ampliamente utilizados. También tenemos variaciones del cálculo simple. En lugar de simplemente sumar números y dividir por el número total, hay al menos otras cuatro maneras posibles de encontrar una media móvil:

1. Media móvil exponencial: asigna un mayor peso a la acción del mercado más reciente en un esfuerzo por ser más sensible a los cambios en la tendencia.

2. Weighted Moving Average: Allows users to decide which data should be overweighted and allows for the weighting values to be changed.

3. Triangular Moving Average: Weights the middle of the data more heavily.

4. Adaptive Moving Average: Uses smoothing factors to adjust the number of days used in the calculations to current market conditions.

Each method has its proponents and each of the four methods adds a level of complexity to what was originally a simple indicator. Complexity, at least in my mind, is only OK if it adds value. Visually, it looks like the different moving averages move in the same general direction.

The chart below is a weekly chart of the SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY ) with the prices hidden so all we see are the moving averages. This eliminates the clutter on the chart and makes it possible to see that the moving averages rise and fall at the same time.

The adaptive moving average, the thin red line, stands out as consistently lagging the simple MA, shown as the thick blue line. At the bottom in 2009, the exponential MA, the brown line, was the last to signal a buy. That signal came after SPY had gained more than 35%. The other MAs signaled a buy after a gain of 25%. Large delays at bottoms are one of the most significant drawbacks of trading with a moving average. The other significant drawback is that there are a large number of small trades in a sideways market.

Based on the visual comparison, we can say that the averages are all close to each other. More detailed quantitative testing of the various MAs is required to develop a stronger opinion as to which one is best. The results are summarized in the table below. All results are for a 26-week MA and the system is always in the market, long when the price is above the MA and short when the price is below the MA.

Each MA delivered a low number of winning trades and none beat the market. Digging deeper, we learn that the performance problems are due to large losses on the short side.

Looking at the results for a long-only MA system, moving to cash when the price falls below the MA, we see much better performance.

Although the number of winning trades is still low, the adaptive MA beats buy and hold by a significant amount, nearly 3-to-1. This indicator will not call the top of the market. In fact, because it is calculated with historical data, it is impossible for any MA to signal at the exact top or bottom.

At the time of this writing, SPY is well above its adaptive MA, and based on this indicator alone, a bull market would be intact as long as SPY remains above $141.36. Of course, the precise value of the MA changes daily, and will likely be higher when the next bear market does begin.

There is no way to fully eliminate the problems associated with moving averages. But in my experience, the best way to use them is to apply an adaptive MA as a long-only signal. No matter what type of MA is used, when the prices are below the MA, the chances of profitable buys are low. Personally, I'd consider selling any stock or ETF when the price moves below the 26-week moving average.