No importa qué tipo de vehículo que el comercio, los comerciantes siempre están buscando una ventaja para poner las probabilidades de su lado y las opciones binarias no son diferentes. Aunque las opciones binarias no han incluido cotizaciones delta y gamma, hay ciertos parámetros que pueden ayudar a un operador de opciones binarias poner las probabilidades de su lado, similar a cómo un comerciante opción de equidad utiliza la opción ldquogreeksrdquo para hacer lo mismo. Letrsquos empezar por romper qué opción delta y gamma son, y cómo los comerciantes de opciones de equidad utilizan estos componentes clave. Opción griegos La opción quotgreeksquot ayuda a explicar cómo y por qué los precios de las opciones se mueven. La opción delta y la opción gamma son especialmente importantes porque pueden determinar cómo los movimientos en el subyacente pueden afectar un precio de optionrsquos. El delta de opciones mide cuánto cambiará el valor teórico de una opción si el subyacente sube o baja de 1. Por ejemplo, si una opción de compra tiene un precio de 1,50 y tiene una opción delta de 0,60 y los movimientos subyacentes de 1, La opción de compra debe aumentar en el precio a 2,10 (1,50 0,60). La opción gamma es la tasa de cambio de un delta de opciones en relación con un cambio en el subyacente. En otras palabras, la opción gamma puede determinar el grado de movimiento delta. Por ejemplo, si una opción de llamada tiene una opción delta de 0,40 y una opción gamma de 0,10 y los movimientos subyacentes por 1, el nuevo delta sería 0,50 (0,40 0,10). Definición de Comerciantes Es la definición de delta de los quottraders que traza comparaciones con opciones binarias. Muchos operadores de opciones dirán que el delta es la probabilidad de una opción que expira en el dinero. Cualquier opción del capital con un delta de 0.40 puede ser interpretada por los comerciantes para significar que el subyacente tiene una ocasión del 40 por ciento de expirar in-the-money. Uno de los mayores atributos binarios optionrsquos es su sencillez. El precio de la opción binaria puede considerarse como la probabilidad de que la opción expire en (ITM) o fuera del dinero (OTM) al vencimiento dependiendo de si la opción se compra o se vende. Ejemplo de una opción binaria En el momento de redactar este informe, el mercado de valores de la serie E-mini SampP 500, el mercado subyacente en el que se basa el binario Nadex US 500, se negociaba en torno a 2099.00. Una opción binaria con un precio de ejercicio de 2093.50 (lo que significa que la opción expira ITM si el valor de vencimiento Nadex subyacente es incluso 0,001 por encima de ese precio de ejercicio) que expira el día siguiente podría haber sido comprado por 64. El precio de 64 es esencialmente la probabilidad binaria Expirará en el dinero. Riesgo / recompensa está claramente definido con opciones binarias, lo que resulta en un pago de 100 por cada contrato. Esencialmente, el comprador sube un contrato y gana 36 (100 ndash 64) si el mercado subyacente cierra por encima del precio de ejercicio al vencimiento. Basado en el precio de compra, el comerciante que compró el binario tuvo una oportunidad de 64 la opción iba a expirar en el dinero, y por lo tanto fue recompensado con un pago menor debido a porcentaje de estar a su favor cuando se inició el comercio. En esencia, el precio de compra 64 estaba cerca de ser como una opción que tenía un delta de 0,64. En lugar de las opciones de ITM, considere que la opción binaria expirará fuera del dinero (OTM). Usando el mismo ejemplo donde el mercado subyacente está negociando alrededor de 2099.00 pero aquí estamos usando una huelga más alta de 2217.50 donde el precio binario se cotiza en 9 que expira al día siguiente. Al vender este nivel de huelga binaria, el comerciante piensa que el mercado subyacente no cerrará por encima de 2117.50 al vencimiento. Obviamente, el comerciante tiene la ventaja comercial inicial, pero pone a 91 / contrato (100 ndash 9) para el comercio binario. A la expiración si este binario sigue siendo OTM entonces el binario expirará sin valor (bajo 2117.50) con el contrato estableciéndose en 0. En este momento el vendedor binario recibirá el pago de expiración de 100 liquidaciones por contrato, compensando un beneficio de 9 no incluyendo comisiones de cambio. En este caso, el delta para este precio de ejercicio podría considerarse 0.09 por lo que se vendió la opción. En otras palabras, basándose en el precio, la opción sólo tenía una oportunidad de expirar el ITM, lo que también tiene sentido desde una perspectiva de riesgo / recompensa. El comerciante tenía un riesgo máximo de 91 un contrato y sólo un premio de 9 max. ¿Por qué cualquier comerciante consideraría este escenario? Bueno, la respuesta es simple, la otra cara a una probabilidad favorable es una probabilidad desfavorable, así que en este caso el vendedor binario tiene las probabilidades. Los precios de las opciones siempre cambian Si usted ha negociado nunca opciones binarias o de la equidad, usted sabe que los precios están cambiando constantemente. Una de las razones por las que los precios de las opciones están cambiando se debe a la opción gamma para las opciones de capital y al gamma percibido en las opciones binarias. Tanto para opciones binarias como de equidad, el tiempo erosiona la probabilidad de que las opciones OTM expiren ITM y el tiempo incrementa la probabilidad de que las opciones ITM expiren ITM. La opción gamma aumenta cuanto más cerca se llega a la expiración. Esto tiene sentido porque una opción de equidad puede tener un delta de 1 (ITM) o 0 (OTM) en la nada de vencimiento. Cuanto más cerca la opción llega a la expiración más el delta puede cambiar debido a la delta que es 0 o 1. Es por eso que la gamma crece más grande y puede afectar el delta más como la opción cabezas en la caducidad. Opción percibida y gamma Aunque no hay gamma asociada a opciones binarias, los precios cambian como lo harían con el tiempo con opciones de equidad. La mejor manera de entender este principio usando opciones binarias es imaginar el subyacente que negocia de lado mientras se dirige más cerca de la expiración. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, donde la opción binaria ITM fue comprada con un precio de ejercicio de 2093.50 que expira al día siguiente, asume que el mercado subyacente se negocia de lado mientras se acerca cada vez más a la expiración binaria. El binario ya es ITM por lo que el precio binario continuará subiendo, debido al creciente delta o probabilidad de que el binario expire en el dinero. Esa probabilidad aumenta porque ahora hay menos tiempo. Por ejemplo, el costo original de la huelga de 2093.50 fue de 64 con vencimiento al día siguiente. Si el mercado subyacente sigue siendo relativamente silencioso, con sólo dos horas hasta la expiración, el precio binario podría aumentar hasta 90. El precio de compra y esencialmente el delta de la opción seguirá creciendo, lo que significa que el pago continuará disminuyendo debido al tiempo . El precio aumentará en la opción binaria como el delta aumentaría más cerca de la expiración. Cuanto más cerca de expiración, más gamma juega un papel con opciones de equidad cambiando delta. Las opciones binarias básicamente funcionan de la misma manera, aunque los cambios se reflejan y se ven sólo en el precio y no también en una cadena de opciones de acciones. Últimos pensamientos La belleza de las opciones binarias es que hay tantas expiraciones diferentes, que van desde cinco minutos hasta una semana. Teniendo en cuenta el delta y gamma, cuanto más corto sea el período de tiempo, más grandes serán los cambios en las opciones binarias. Para una opción binaria que está cerca de la expiración, un movimiento rápido e inesperado puede convertir un comercio rentable en un perdedor, y por supuesto, puede funcionar favorablemente, así en un instante. Si tiene un sesgo y espera un movimiento antes de la expiración, entonces el silencioso ldquogreeksrdquo puede potencialmente dar al operador binario una relación deseable de riesgo / recompensa. Considere el delta percibido o silencioso y gama de opciones binarias la próxima vez que usted está negociando y desea poner las probabilidades de su lado. Puede ser la diferencia en el beneficio máximo y la pérdida máxima antes de lo que usted cree que los futuros, las opciones y el comercio de permutas implican riesgo y pueden no ser apropiados para todos los inversores. Los datos de mercado son propiedad de la Bolsa. Los datos de mercado se retrasan al menos 10 minutos. 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No importa qué tipo de vehículo que el comercio, los comerciantes siempre están buscando una ventaja para poner las probabilidades de su lado y las opciones binarias no son diferentes. Aunque las opciones binarias no tienen cotizaciones delta y gamma enumeradas, hay ciertos parámetros que pueden ayudar a un operador de opciones binarias poner las probabilidades de su lado. El precio justo de las opciones se puede calcular teóricamente usando una ecuación matemática, que se refiere comúnmente como modelo de Black-Scholes (BSM). Las variables en el BSM están representadas por los alfabetos griegos. Por lo tanto, las variables se llaman como opción griegos. Mediante el seguimiento de los cambios en el valor de la opción griegos, un comerciante puede calcular los cambios en el valor de un contrato de opción. En conjunto, hay cinco opción griegos, que mide la sensibilidad a los precios de un contrato de opciones en relación con cuatro factores diferentes a saber: Cambios en el precio del activo subyacente Tipo de interés Volatilidad Tiempo decaimiento Los cinco opción griegos, que un operador de opciones binarias debe obligatoriamente Familiarizarse, son los siguientes: Delta Delta, que se considera la variable más importante entre la opción griegos, representa una sensibilidad de las opciones a los cambios en el precio de un activo subyacente. En otras palabras, Delta o la relación de cobertura refleja la magnitud del cambio en el precio de una opción por una variación en el precio de un activo subyacente. Representado por el símbolo griego, el Delta puede tener tanto valores positivos como negativos. El valor Delta no permanece fijo y cambia en función de otras variables. Si sube el precio de un activo subyacente, el precio de una opción de compra aumentará también (asumiendo cambios insignificantes en otras variables). Por ejemplo, si el precio de una acción es 10 y el valor Delta de las opciones es 0,7, entonces para cada aumento en el precio del activo subyacente, el precio de la llamada subirá 0,70. Por el contrario, por cada disminución del dólar en el precio del activo, el precio de la llamada bajará en 0,70. Por el contrario, considerando el mismo ejemplo antes expuesto, un incremento en el precio de un activo subyacente resultará en una disminución en el precio de una opción de venta de 0,70 y viceversa. Ahora, consideremos opciones binarias, que es una derivada matemática de las opciones de la vainilla. Lógicamente, al comienzo de una operación, una llamada binaria o puesta más cercana al precio subyacente tendrá el Delta más alto. El valor de Delta de una opción binaria puede llegar a infinito un momento antes de la caducidad, lo que conduce a un beneficio del comercio. El valor de Delta para las llamadas binarias es siempre positivo mientras que el valor de Delta para las posiciones binarias es siempre negativo. Gamma Anteriormente en este artículo, hemos mencionado que Delta es un número dinámico, que experimenta cambios junto con cambios en el precio de una acción. La tasa a la que cambiará el valor de Delta para un cambio en el precio de una acción se denomina gamma. Por lo tanto, se puede inferir que las opciones con gama alta responderán más rápidamente a los cambios en el precio del activo subyacente. Consideremos que una opción de compra tiene un Delta de 0.40. Por lo tanto, cuando el precio del activo subyacente sube en 1, el precio de la llamada aumentará en 0,40. Sin embargo, una vez que el precio de las opciones suba 0,40, el valor de Delta ya no es de 0,40. Esto es porque la opción de la llamada sería un poco más profundo en el dinero. Así, el Delta se acercará a 1.0. Supongamos que el Delta es ahora 0.60. El cambio en el valor de Delta, que es 0.20 (0.6082110.40), para una variación en el precio del activo subyacente es el valor gamma para el contrato de opciones dado. El Delta no puede exceder de 1.0 como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, Gamma disminuiría (giro negativo) como opción va más profundo en el dinero. Gamma, representada por el alfabeto griego, juega un papel importante en el cambio de Delta cuando una opción binaria de call / put se acerca al precio objetivo. La Gamma aumenta bruscamente cuando una opción binaria se acerca o cruza el objetivo. En resumen, Gamma actúa como un indicador para el valor futuro de Delta. Por lo tanto, es una herramienta útil para la cobertura. Theta Theta, comúnmente conocida como la decadencia del tiempo, sería discutiblemente la jerga más discutida por los analistas técnicos. Theta, representada por la letra griega, se refiere al monto por el cual el precio de una opción de compra o venta disminuiría correspondiente a un cambio de un día en el plazo de expiración de un contrato de opción. El valor de una opción call o put disminuye a medida que cada minuto pasa. Esto significa que incluso si el precio subyacente de un activo no cambia, aún así, una opción de compra o venta perderá todo su valor en el momento de su vencimiento. Factor Theta es una necesidad a considerar al negociar opciones de vainilla. En el caso de opciones binarias, siempre y cuando el precio se mantenga por encima del precio de compra o por debajo del precio de venta, el comercio dará como resultado un beneficio. En ese caso, el valor de un comercio binario call / put aumenta teóricamente con el acercamiento del tiempo de expiración. Las opciones de compra / venta convencionales, por otro lado, perderán su valor de tiempo y comerciarán a su valor intrínseco. Hay algunos corredores binarios que permiten a los comerciantes a salir antes de su vencimiento. En tales casos, el porcentaje de desembolso (cuando el comercio es in-the-money) generalmente aumentará a medida que la expiración se acerque. Esta facilidad para tomar ganancias está en línea con la discusión anterior. Vega Es un hecho bien conocido que la volatilidad implícita de dos activos negociados en los mercados financieros es similar. Adicionalmente, la volatilidad implícita de cualquier activo dado no permanece constante. Un cambio en la volatilidad implícita de un valor podría causar un cambio, menor o mayor, en el precio de una opción de compra o venta. Por lo tanto, Vega hace referencia al quantum de cambio observado en el precio de una opción de compra o venta para un cambio de punto único en la volatilidad implícita del activo subyacente. Por lo general, un aumento en la volatilidad implícita resulta en un aumento en el valor de las opciones. La razón es que una mayor volatilidad exige un aumento en la gama de movimiento potencial de precios de un activo subyacente. Cabe señalar que una opción de compra o de venta con un período de vencimiento de un año puede tener un valor Vega de hasta 0,20. La volatilidad es un enemigo para un operador de opciones binarias en el sentido de que puede convertir un comercio rentable (en el dinero) en una pérdida (fuera de dinero) en el momento de la caducidad. Por lo tanto, podemos argumentar que alto Vega no es preferible para un operador de opciones binarias. Rho Las tasas de interés tienen un impacto en el precio de las opciones de compra y venta. El cambio en el precio de las opciones de compra y venta para un cambio de un punto en la tasa de interés está representado por la variable Rho. Los jugadores de opciones de vainilla a corto plazo no se verán afectados por el valor de Rho. Por lo tanto, los analistas raramente hablan de ello. Solamente los comerciantes que negocian opciones a largo plazo tales como LEAPS son afectados por Rho o el coste del carry. Naturalmente, se puede entender que Rho, representado por el alfabeto griego, es insignificante para un operador de opciones binarias, ya que la mayoría de las transacciones de opciones binarias tienen una expiración relativamente corta y no se cobra ningún coste de carry después de entrar en un comercio. Mediante la gestión eficiente de los valores de Delta, Gamma y Theta, un comerciante no sólo puede seleccionar los oficios correctamente, sino también lograr un riesgo deseado para recompensar ratio. Además, el conocimiento de las opciones de los griegos permitiría a un comerciante para crear estrategias altamente beneficiosas inter-mercado en el largo plazo. Leer más artículos sobre Educación. Opción de venta binaria Put Gamma Opción de venta binaria Gamma mide el cambio en el delta de una opción debido a un cambio en el precio subyacente y es el gradiente de la pendiente de la opción de venta binaria delta contra el subyacente. La opción de opción binaria gamma indica cuánto cambiará el delta de una opción o portafolio de opciones en un movimiento de un punto. Un fabricante de mercado generalmente siempre el comercio como un jugador de gama larga o corta, ya que refleja un estilo de comercio en lugar de una vista en el mercado. Así que un fabricante de mercado más cómodo de ser largo gamma muy probablemente será más agresiva haciendo mercados ya que el largo gamma generalmente significa perder el valor de tiempo que debe ser cubierto. Alternativamente, si el mercado no se mueve el jugador gamma corto puede ser mucho más pasiva ya theyre hacer dinero de todos modos el comercio puede implicar estar llenos de prima no deseados y por lo tanto, convertirse en gamma larga y teta larga. De cualquier manera, gamma proporciona una evaluación muy rápida, de un vistazo de la posición con respecto a un cambio en el subyacente y gama y es posteriormente una herramienta muy importante para el gestor de riesgo de cartera binario. Opción de Puesta Binaria Gamma y Gamma Finita El gamma de una opción binaria se define por: el delta del binario poner precio S del subyacente S un cambio en el precio del subyacente un cambio en el valor del delta El gamma es por lo tanto el Ratio del cambio en la opción de venta delta dado un cambio en el precio del subyacente. Además, dado que el delta es la primera derivada de un cambio en el precio de la opción de venta binaria con respecto a un cambio en el subyacente, se deduce que el gamma es la segunda derivada de un cambio en el precio de venta con respecto a un cambio en el precio subyacente . La Figura 1 muestra el perfil delta de 1 día de un binario puesto con la Figura 2 mostrando (en negro) el mismo perfil delta entre los precios subyacentes de 99.20 y 99.70. Fig. 8211 Opción binaria de colocación Delta Fig.2 Pendiente de la gama a 99,90 más aproximación de los acordes gamma El acorde azul de la cuerda 44 en la figura 2 viaja entre el punto del perfil delta 22 marcas por debajo del precio de 99,44 a 22 ticks Delta de la opción de venta binaria se proporciona en la fila inferior de la Tabla 1. El gradiente de este acorde se define por: SInc mínimo cambio de precio subyacente es decir, Gradiente 0.6548 (0.0174) / (99.6699.22) -0.02897 como se indica en la fila inferior De la columna central de la Tabla 1. Los gradientes de la cuerda de 32 y de la cuerda de 16 garrapatas se calculan de la misma manera y también se presentan en la columna central de la Tabla 1. Tabla 1 - De Gradiente de Acorde a Poner Gamma Como el subyacente La diferencia de precios se estrecha (como se refleja por S 0,06 y S 0,03), el gradiente tiende a la gama de -0,0252 a 99,44. El gamma es, por lo tanto, el primer diferencial de la opción de venta binaria delta con respecto al subyacente y puede establecerse matemáticamente como: S 0, d / dS lo que significa que cuando S cae a cero el gradiente se aproxima a la tangente (gamma) del delta Perfil de la Figura 2 a 99,90. Opción binaria Put Gamma w. r.t. Volatilidad implícita La Figura 3 ilustra los perfiles delta binarios de opción de venta de 5 días con la Figura 4 proporcionando las gammas asociadas sobre un rango de volatilidades implícitas como en la leyenda. El gradiente delta por debajo de la huelga es siempre negativo, mientras que por encima de la huelga siempre es positivo: esto conduce directamente a la primera observación de que las opciones de put binario son siempre positivas cuando fuera del dinero, siempre negativo cuando en el dinero . Cuando la volatilidad implícita cae a tan bajo como 1, tanto el delta como el gamma generan números tan absolutamente altos que como herramienta de gestión de riesgos se convierten en limítrofes sin valor. Esto no es nada nuevo para el trader de opciones convencionales ya que en el dinero las opciones convencionales gamma van al infinito cuando el tiempo hasta la expiración se acerca a cero. Puesto que el canal del delta dicta un gradiente cero, el gamma siempre viaja a través de cero cuando está en el dinero. Finalmente, a medida que aumenta la volatilidad implícita, el perfil delta se aplana, lo que a su vez significa que los valores absolutos del gamma también disminuyen. Fig.3 Opción de Puesto Binario Delta Profiles w. r.t. Volatilidad implícita Fig.4 Posición binaria Opción Perfiles gamma w. r.t. Volatilidad implícita Opción binaria Put Gammas w. r.t. Tiempo de expiración Las figuras 5 amp 6 proporcionan delta y los perfiles gamma asociados en un rango de veces hasta la expiración. Casi las mismas observaciones con respecto a la relación entre el delta y el gamma que se observaron sobre una gama de volatilidades implícitas se aplican a un intervalo de tiempo hasta la expiración. La Tabla 1 anterior se basa en 2 volatilidad implícita mientras que la Figura 6 se basa en 5 volatilidad implícita. El perfil rojo de un día tiene un valor de 2.0658 en el subyacente de 99.90 por lo que se hace muy evidente la influencia de la volatilidad implícita adyacente a la huelga como el gamma 2 se ha derrumbado a 22.0569. Fig.5 Opciones Binarias de Colocación Delta w. r.t. Tiempo de vencimiento Fig.6 Opciones binarias de venta de gama Gamma w. r.t. Tiempo hasta la expiración Opción binaria de colocación de gamma La tabla 2 muestra la Tabla 2 de la Opción binaria de colocación Delta con gamma añadida. La tabla es de 10 días a la expiración y 5 volatilidad implícita. Tabla 2 - Valor justo de la opción de venta binaria con Delta y Gamma asociados A 99.87 el delta es -0.4764 y tiene una gama de -0.0882. Por lo tanto, si el subyacente sube tres ticks de 99.87 a 99.90 el delta cambiará a: -0.4764 0.03 x -0.0882 -0.47905 Si el subyacente cayó 3 ticks de 99.93 a 99.90 el delta se cambiaría a: -0.4805 (-0.03) x - 0.0468 -0.4791 A 99.90 el delta en la Tabla 2 es -0.4788 por lo que hay una ligera discrepancia entre los valores calculados anteriormente y el valor verdadero en la tabla. Esto se debe a que las gamas de -0.0882 y -0.0468 son las gamas para sólo los dos niveles subyacentes de 99.87 y 99.93 respectivamente, es decir, los gammas cambian con el subyacente. A 99,90 el gamma es -0,0676, por lo que el valor de -0,0882 es demasiado bajo cuando se evalúa el cambio en delta en un movimiento ascendente de 99,87 a 99,90, mientras que similarmente el gamma de -0,0468 es demasiado alto al evaluar el cambio en delta cuando el subyacente Cae de 99,93 a 99,90. El promedio de las dos gamas en 99.87 y 99.90 es (0.0882 0.0676) / 2 -0.0779 y si este número fuera utilizado en el primer cálculo anterior entonces el binario puesto en 99.90 sería estimado como: -0.4764 0.03 x -0.0779 / 100 - 0,4787 un error de 0,0001. El promedio gamma entre 99.90 y 99.93 es: (0.0676 0.0468) / 2 0.0572 El segundo cálculo anterior generaría ahora un precio en 99.90 de: 0.4805 (-0.03) x 0.0572 / 100 0.4788 un error de apenas cero. Opción de venta binaria Gamma v Opción de venta convencional Gamma Las figuras 7a-e ilustran la diferencia en el tiempo entre la opción de venta binaria gammas y las gammas de opción de venta convencionales. Fig.7a Opción de opción binaria Opción de opción convencional Opción de opción Opción de opción binaria Opción de opción binaria Opción de opción binaria Opción de opción binaria Opción de opción binaria Opción de opción binaria Opción de opción binaria Opción de opción binaria 7d Opción de venta binario Opción Gamma v Opción de venta convencional Expiración gamma 1-días Fig.7e Opción de venta binaria Opción Gamma v Opción de venta convencional Opción Gamma Expiración 0,2 días Los puntos a destacar son: 1) El cambio de escala para acomodar la gama del binario Poner como El tiempo disminuye. 2) El gamma convencional permanece positivo mientras que el gamma binario es tanto positivo como negativo dependiendo de si está fuera o dentro del dinero. Resumen de fórmulas El gamma es probablemente de mayor utilidad para el gestor de carteras de opciones y, como tal, es un griego para el especialista. Algunas opciones de los comerciantes se definen por su disposición a ser larga o corta gamma, y sin duda el autor sería entre ese ilk ser él mismo un jugador religiosamente largo gamma.
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